BEST VWAP Trading Strategy 翻訳

• この動画は、投資家が市場のトレンドを把握し、理想的な売買ポイントを見極めるための**VWAP（売買高加重平均価格）活用戦略を解説しています。主な鉄則として、VWAPより価格が上にある時はプットを買わず、下にある時はコールを買わないという心理的・統計的な優位性を強調しています。トレード手法は、VWAPへのリテスト（一時的な戻り）**を「バス停」に見立て、そこからの反発や拒絶を確認してエントリーするスタイルです。5分足の終値を損切り基準に設定することで、ダマシを回避しながらリスクを抑え、大きな利益を狙う方法を提案しています。独自の規律を守ることで、無駄な損失を防ぎ、一貫した利益を上げるための実践的なガイドとなっています。

VWAPは最高のトレード指標であり、私はVWAPを中心とした戦略全体を構築しました。この指標のおかげで何千ドルも助かりましたし、トレンドを特定し、完璧なエントリー、エグジット、そしてトレードにおけるより良い優位性を見つけるのに本当に役立っています。ということで、この動画に「いいね」をして、チャンネル登録を忘れないでください。VWAPについて知っておくべきことすべてを詳しく説明していきます。これはパート1で、要点だけをまとめた短くシンプルな動画になります。

では始めましょう。まず、VWAPをトレードする際に知っておくべき2つの主要なルールがあります。ルールその1は、VWAPの下でコール（買い）を買わないこと、またはVWAPの上でプット（売り）を買わないことです。VWAPはこの黄色い線のことです。私はミドルバンドだけを使用するので、アッパーバンドとローワーバンドは非表示にしています。VWAPの上でプットを買わないというのは、株価がここやこのあたりのように黄色い線より上にある間はプットを買わないということです。そんなことをすれば、何度も何度も打ちのめされてしまいます。見てください、このローソク足で全財産を失ってしまうでしょう。その代わりに私が好んで行うのは、VWAPより上にいるときはロング（買い）のエントリーを探すことです。

例えば、ここではVWAPの下にいますよね？ここを割り込んでVWAPの下に行った瞬間に、私はショート（売り）を狙います。ロングは狙いません。なぜか？VWAPの下にいるので、コールは買いません。ですから、VWAPの下にいる限り、その日の残りの時間はコールを買おうとはしません。つまり、ここまではコールを狙い、ここからはプットを狙うことになります。なぜなら、VWAPの上か下かという違いがあるからです。そして忘れないでください、VWAPとは「出来高加重平均価格」のことです。基本的には、その日の株価の平均取引価格です。これを、平均的なトレーダーのポジションが含み損（赤）から含み益（緑）に変わる、あるいは含み損からトントン（ブレイクイーブン）に戻る心理的なポイントとして捉えてください。彼らは通常どうするでしょうか？「ああ助かった、逃げよう」と言ってポジションを決済するか、それとももっと買うでしょうか？普通は決済します。逆に、大幅な利益からトントンに戻ったときも同様で、通常は買い増します。私はそのような心理的な動きをトレードしており、それをVWAPのすぐ下や上に非常にタイトなストップ（逆指値）を置くことで、自分の優位性に適用しています。つまり、これは一種の心理戦であり、基本的にはVWAPとミドルバンドによって特定される平均的な出来高と平均的な取引価格に基づいてトレードしているだけなのです。私は延長時間（時間外取引）も表示させています。

では、私の戦略と、VWAPに基づいて私が行っているセットアップについて説明しましょう。セットアップ1は「強気のVWAPバウンス（反発）」です。見てください、上方向にストラクチャーのブレイクが起きています。これはどういう意味かというと、プレマーケットの高値を更新し、VWAPの上にいるということです。見ての通り、プレマーケット高値を上回り、寄り付きで5分足がVWAPの上で確定し、VWAPの上に位置しています。これは午前10時以降であればさらに強力な「A+（最高評価）」のセットアップになりますが、これでも十分です。見てください、5分足がVWAPの上で確定し、VWAPより上にいます。上昇後の揉み合いなので、これはフラグ（旗型のチャートパターン）です。ここでVWAPの再テスト（リテスト）が起きます。VWAPのリテスト、これがコール（買い）のエントリーポイントです。なぜか？プレマーケット高値の上におり、VWAPの上にもいるからです。これはリテストであり、エントリーポイントを再確認していることを意味します。これがロングのエントリーになります。ですから、私はこのローソク足でロングを持ち、黄色い線の下にストップロスを置きます。

ストップロスは、5分足がVWAPの下で確定したときになります。私は常に5分足を基準にします。なぜなら、そうしないと大抵の場合、「ダマシ（フェイクアウト）」に遭ってしまうからです。ですから、ロングの場合は5分足がVWAPの下で確定したとき、ショートの場合は5分足がVWAPの上で確定したときを常にストップロスにしています。その後は、ローソク足一本一本を追ってトレードするだけです。ここでストップを下に置いてコールでエントリーし、ずっと上昇に乗ります。おそらく、このあたりで当日の新高値に向けて利益を確定し、この470ドルの心理的節目でもさらに利確するでしょう。そして、トレーリングストップを入れます。上昇に合わせてストップを引き上げていくと、おそらくこのローソク足で決済されたでしょう。これは最低でも100%（の利益）が出る簡単なトレードでした。単純なことです、トレンドに従ってトレードしているだけですから。

次に、強気のVWAPバウンスか、あるいは5分足がVWAPの下で確定するのを待ち、それを取りに行きます。このローソク足は陰線だったので、A+の強気VWAPバウンスではありませんでしたが、重要な節目のレジスタンスがなければ、それとみなすこともできました。次に何が起こるかというと、ここで5分足がVWAPの下で確定しますね？黄色い線の下で5分足が確定しました。その後、黄色い線のリテストがあります。これが「弱気のVWAPリジェクト（反落）」です。先ほど強気VWAPリテストで上昇した後の、逆のセットアップです。私はこのローソク足でショートを買い、5分足がVWAPの上で確定したところをストップロスにします。つまり、簡単に1ドル稼ぐために、おそらく30セントのリスクを取っているわけです。どうなったでしょうか？一気に急落（フラッシュ）しました。楽々と200〜300%の利益です。VWAPのすぐ後で巨大な下落の動きが出ました。私なら、この前の当日の高値付近で一部利確し、正直なところ、この陽線を見た後で残りをすべて決済するでしょう。ここで陽線を見たら、全部手仕舞います。

これが2つ目のセットアップです。いいですか、常に当日の新安値と新高値をマークしておくことを忘れないでください。この後、私はこのエリアをマークします。ここが新しい当日安値になります。今はVWAPの下にいますね？トレンドは下向きです。何に注目すべきでしょうか？コールのチャンスは探しませ​ん。そんなことはしません。大底や天井を当てようとはしないのです。値動きの「大きな塊」だけに集中すれば、市場には稼げるお金がいくらでもあります。値動きの「真ん中」を捉えることに集中してください。皆さんは値動きのすべてを捉えようとしていますが、それはあまりに愚かです。なぜなら、そんなことをすれば利益を上げるよりも、利益を吐き出す可能性の方が高くなるからです。ランナー（利益を伸ばすための残りポジション）を保有しようとするなと言っているわけではありません。そうすべきですが、全力のサイズでやるべきではないということです。ランナーを持って最大利益を狙うのは良いことですが、利確ポイントでストップを引き上げる（トレールする）必要もあります。そうせず強欲になると、完全に打ちのめされることになるからです。ですから、すべての値動きの天井と底を完璧に捉えようとするのではなく、自分のパラメーターに合ったセットアップだけをトレードしてください。私にとっては、このVWAP戦略が、そのパラメーターであり優位性（エッジ）なのです。つまり、少しのリスクで多くの利益を得るということです。

VWAPについては、本当に助けられています。考えてみてください。私はストップロスの位置で買っているようなものなのです。文字通り、ストップロスのすぐ近くで買い、トレンドをトレードしているのです。バスや電車で考えてみてください。線路上をものすごいスピードで走っている電車を見たら、その前に飛び込んで止まってくれることを願いますか？それとも、駅に止まるのを待ってから乗り込み、進み続けますか？ バスのアナロジーでも同じです。走っているバスの前に飛び込んで止まってくれるのを待ちますか？それとも、バス停に止まるのを待ってから乗車して、目的地まで行きますか？ 私たちにとっての「バス停」がVWAPであり、そのリテストをトレードしているのです。

さて、何が起こるか見てみましょう。トレンドは下向きです。少し反発（バウンス）しました。これは下落局面における健全な動きであり、問題ありません。反発しましたが、この5分足のVWAPリテストを見てください。この陽線ではなく、その後のVWAP上で確定した「墓石ドージ（塔塔）」のローソク足に注目です。これはVWAPの下で確定しています。私ならこのローソク足でショートします。なぜか？弱気のVWAPリジェクションだからです。また、これを見てください。このローソク足の天井が、これら（前）のローソク足の底と並んでいます。これも非常に良いショートの兆候です。ですから、この5分足の墓石ドージで、当然ながら前回の当日安値を利確目標としてショートを持ちます。おそらくここで利確したでしょう。はい、文字通りそれだけです。その日はそれでおしまい。トレンドのリテストをトレードしているだけですから。5分足の墓石ドージ、VWAPの天井、これがショートの兆候でした。VWAPを使ったこの日は3戦3勝だったことになります。本当に、本当にすごいです。

もう少し見ていきましょう、せっかくですから。さて、この日を見てみましょう。ただ、皆さんに知っておいてほしいのは、私は通常最初の30分間はトレードしませんし、もちろん毎回うまくいくわけでも、勝率100%なわけでもありませんが、非常によく機能します。本当に、実によく機能するんです。さて、ここでは5分足がVWAPの上で確定しました。リテストは来ませんでしたね？VWAPの再テストはありませんでした。しかし、5分足が上で確定しました。まだ（レンジの）構造の中にいますが。構造の中にいるときは、私はあまり好きではありません。まあ、技術的にはこれをVWAPのリテストと呼ぼうと思えば呼べますが、おそらく違うでしょう。安値に近すぎて買うにはリスクがあります。ですから、このセットアップはおそらくブルフラッグ（強気のフラッグ）を探すことになるでしょう。例えば、ここでロングを持って小さな損失を出し、その後のこの5分足VWAPリテストで再挑戦すれば、今頃利益が出ていたでしょう。これでこの日は2戦1勝1敗ですね。最初ので負けましたが、この5分足VWAPリテストを取りました。ここには小さなブルフラッグも形成されています。利益が出て、当日高値で分割決済（スケールアウト）し、おそらく50〜60%の利益になったでしょう。さて、VWAPの上におり、勢いよく上昇（リッピング）していますね。次は何を探すべきでしょうか？まず、このローソク足は墓石ドージです。この形を見たら、私はポジションを決済します。特にロングの場合はそうです。

さて、VWAPで次に何が起こるかというと、再び5分足のVWAPリテストが来ました。これはロングです。ロングですね。上昇の後のVWAPリテストです。ここでロングを持ち、おそらく何度か分割利確をして、残りは同値撤退（ストップアウト）になったでしょう。それでも十分良いプラスのトレードです。そして次の動きとして、5分足がVWAPの下で確定しました。ほとんどの人はここでコールを買おうとしますが、私の戦略は「ノー」と言っています。私はここではコールを買いません。そして、それがどう私を救ってくれたか見てください。見てください、私を救ってくれました。とてつもない急落です。皆さんはいつも「PB、どうしていつもそのポジションを取らないってわかるんだ？」と聞きますが、単純なことです。自分のパラメーターに合っていないだけなんです。これは何かニュースがあったのかもしれませんが、こんな日のような場合でも見てください。下落、下落、下落、下落。反転しましたが、少しの間どこで反落（リジェクト）されたか見てください。VWAPのすぐ下、そうでしょう？ VWAPのすぐ下で反落し、その後保ち合い（チョップ）になりました。

保ち合いの日々——この週はクリスマス週だったので、株式市場全体で最も出来高が少ない週の一つであり、この戦略をやるにはあまり良くない週でした。しかし、これらすべての押し目でどこで反発しているか見てください。VWAP、VWAP、VWAPで反発しています。すべてVWAPバウンスです。その日3ドル、2ドルと急騰した後でも、1.30ドル下げてVWAPまで戻ってきて、そこで反発しました。すごくないですか？驚きですよね？

こちらを見てください。5分足がVWAPの上で確定。午前10時以降のVWAPリテスト。ここで別のVWAPリテストがあります。これを捉えて当日新高値まで持てたかもしれません。簡単に40〜50%の利益です。あるいは、新高値ではなく前回の当日高値のリテストでも同じです。ここでもおそらく負けたでしょうが、その後何が起こるか見てください。5分足がVWAPの下で確定しましたね？5分足のVWAPリテスト。これをショートします。ドカンと下がっていきます。その後、ここでもやって負けたかもしれませんが、再び5分足がVWAPの下で確定し、リテストがありました。その5分足VWAPリテストと墓石ドージでショートできたはずです。別のショートチャンスです。そして、皆さん、勝ちに対する負けの（小ささを）見てください。ええ、もちろん勝率100%ではありません。そんなわけありません。しかし、勝率は余裕で60〜70%あり、利益は損失よりずっと大きいです。例えば、このショートのポジションでは30セント失ったかもしれませんが、この勝ちトレードでは2ドル獲得しています。これはリスクリワードが1対8、あるいは1対7、1対8といったところです。とんでもないことです。本当に信じられないくらいすごいです。これ以上皆さんに何を言えばいいのかわかりません。5分足がVWAPの上で確定、VWAPリテスト、急騰。VWAPリテストなしで5分足がVWAPの下で確定、惜しくもVWAPにはタッチしませんでしたが10セント届かないくらいのリテスト。私なら試し玉（スターター）を入れたでしょう。そしてこの下落を見てください。

すごすぎます。本当にすごいです。どこで反発したか見てください。上方向へのストラクチャー・ブレイク、プレマーケット高値、そしてVWAPリテスト。ドカンと急騰です。VWAPリテスト、ドカン。VWAPリテスト、ドカン。VWAPリテスト、ドカン。信じられません。強気のリテスト反発が起こる場合、文字通り正確な反発レベルを特定しているのです。トレンドを特定したいなら、質の高いトレードを捉えたいなら、チャートにVWAPを表示させてください。それを観察してください。少なくとも私にとっては、それは非常に役立っています。そして、損切り（ストップアウト）する前に必ず5分足の確定を待つようにしてください。エントリーに関しては、大体見ればわかります。今では慣れてきたので、確定を待つこともあれば待たないこともありますが、確信度が高く大きなサイズで入る前には、間違いなく確定を待ちます。

はい、皆さん。それくらいシンプルなことなんです。VWAPはトレンドの特定に役立ちます。リテストを見つけるのにも役立ち、それが小さな損切りと大きな利益をもたらしてくれます。それがVWAPの恩恵です。この動画から何かを学んでほしいとしたら、それは私がこれらのルールに従い、文字通り毎日全く同じ戦略でトレードしているということです。私はVWAPの下でコールを買わないし、VWAPの上でプットを買いません。そして、そのおかげで本当に多くのお金が助かりました。VWAP戦略のまとめとして、バス停を思い出してください。走っているバスの前に飛び込むのではなく、バスがバス停に止まるのを待ってから乗り込んでください。この動画を楽しんでいただけたなら幸いです。これはパート1です。今後、このような戦略や、重要な節目のリテスト、心理的節目のリテスト、9 EMAなど、私が併用しているものを含めてこの戦略をさらに掘り下げていく予定です